Monte Carlo — resultados posibles de tu edge

Remuestrea tus operaciones al azar (400 simulaciones) para proyectar otras secuencias posibles con tu mismo estilo. La banda es el rango probable de tu curva; la línea central, el escenario mediano.

Sharpe móvil — consistencia del edge

Sharpe de una ventana móvil a lo largo del tiempo. Estable y positivo = edge consistente.

Distribución en R-múltiplos

Cada operación medida en múltiplos de tu pérdida media (1R = pérdida promedio). El estándar de los fondos: mide tu edge en riesgo, no en dólares. Ideal: masa a la derecha de 0 y alguna cola de +2R/+3R.

Curva bajo el agua (drawdown)

Cuánto y por cuánto tiempo estás por debajo de tu último máximo. Mientras más plana y pegada a 0, más consistente; los valles hondos y largos son el riesgo real.

Distribución de resultados por operación

Cuántas operaciones caen en cada rango de P&L. Ideal: cola derecha (ganancias) más larga que la izquierda, sin pérdidas atípicas gigantes.

Rachas de ganadoras y perdedoras

Cada barra es una racha seguida: arriba (verde) ganadoras, abajo (gris) perdedoras. Rachas de pérdidas largas avisan cuánta seguidilla en contra debes aguantar.

Inversión vs retiros por mes